мартингал-процесс


мартингал-процесс
martingal process

* * *

m. martingale process

Русско-английский математический словарь. 2013.

Смотреть что такое "мартингал-процесс" в других словарях:

  • Мартингал — О системе в азартных играх см. Мартингейл Остановленное броуновское движение как пример мартингала Мартингал в теории случайных процессов такой случайный …   Википедия

  • МАРТИНГАЛ — стохастическая последовательность заданная на вероятностном пространстве с выделенным на нем неубывающим семейством s алгебр такая, что Xt являются Ft измеримыми и (с вероятностью 1, или почти наверное). В случае дискретного времени T={1, 2, ...} …   Математическая энциклопедия

  • Мартингал Дуба — в теории случайных процессов  это случайный процесс, построенный достаточно общим образом, который всегда оказывается мартингалом. Определение Пусть дана произвольная последовательность случайных величин . Пусть случайная величина такова,… …   Википедия

  • Мартингал де Муавра — в теории случайных процессов  это простейший пример мартингала. Определение Пусть дана последовательность независимых случайных величин , имеющих распределение Бернулли с вероятностью «успеха» равной . Определим случайный процесс следующим… …   Википедия

  • СЕМИМАРТИНГАЛ — стохастический процесс, представимый в виде суммы локального мартингала и процесса локально ограниченной вариации. При формальном определении С. исходят из допущения, что все рассмотрения ведутся на стохастич. базисе , где . Стохастич. процесс… …   Математическая энциклопедия

  • Мартингейл — (Martingale) Содержание >>>>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • СТОХАСТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ — метод решения класса задач статистич. оценивания, в к ром новое значение оценки представляет собой поправку к уже имеющейся оценке, основанную на новом наблюдении. Первая процедура С. а. была предложена в 1951 X. Роббинсом(Н. Robbins) и С. Монро… …   Математическая энциклопедия

  • Фильтрация (случайные процессы) — У этого термина существуют и другие значения, см. Фильтрация. Фильтрация в теории случайных процессов неубывающее семейство σ алгебр. Содержание 1 Определение 2 Естественная фи …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.